南昌大学社会科学学术报告

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报告题目：中国新型灵活动态金融状况指数构建及其应用分析——基于双重时变参数随机方差(TVP¹-SV¹-SFA-MI-TVP²-SV²-VAR)模型

时间：11月10日（周二）晚上19：00－20:00

地点：智华经管楼340室

报告人：李恒

主持人和点评人：周德才

主办单位：经济管理学院

报告人简介：南昌大学经济管理学院金融学研究生。

[内容简介] 为了有效刻画新时代金融经济关系的多样信息含量、多种时变特征和多重结构变化，本文新建双重时变参数随机方差(TVP¹-SV¹-SFA-MI-TVP²-SV²-VAR)模型。本文首先使用第一重时变系数随机方差(TVP¹-SV¹-SFA)模型，从18个金融指标中分类提取6个金融时变结构公因子（SFs），同时抽取货币政策最终目标混频损失函数（MLF），然后选择由MLF和SFs构成的样本数据；再使用第二重时变系数随机方差（TVP²-SV²-VAR）模型，测度中国新型灵活动态金融状况指数（NFDFCI），并与传统FDFCI和FCI进行比较；最后进一步分析其实际应用价值。