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学术预告:11月24日(周二)晚上 20:00-21:00
发布人: 发布时间:2020/11/24 04:50

南昌大学社会科学学术报                         

 

报告题目:基于MF-UC模型的中国核心PPI通胀测度研究

间:1124日(周二)晚上20:0021:00

点:智华经管楼340

人:王家伟

主持人和点评人:周德才

主办单位:经济管理学院

报告人简介:南昌大学经济管理学院金融专硕研究生,研究方向是核心通货膨胀测度。

 

[内容简介] 准确度量核心PPI通货膨胀对宏观经济政策的制定和经济形势的判断有重要意义。为此,本文沿用趋势定义,选取20079月至20203月的商务部公布的周度生产资料价格指数(MPI)以及南华工业品价格指数(NHCI)和国家统计局公布的月度工业生产者出厂价格指数(PPI)以及其两个大类分项指数即月度生产资料价格指数(PIMP)和月度生活资料价格指数(PIML),并结合动态因子模型,以状态空间形式来构建混频不可观测成分模型(MF-UC模型),赋予其长期趋势与暂时冲击项的因子载荷特征,利用高斯混合近似卡方误差法进行先验设置,使用基于MCMCGibbs采样器原理进行估计MF-UC模型,测度出不同频率的中国核心PPI通货膨胀。

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